Индикатор vortex описание и применение

Обновлено: 07.07.2024

Специалисты по швейцарскому рынку Этьен Ботес и Дуглас Сипман представили индикатор вихря (VI) в выпуске журнала Technical Analysis of Stocks and Commodities за январь 2010 года . С тех пор этот технический инструмент приобрел популярность как надежный индикатор следования за трендом, который может выдавать удивительно точные сигналы на покупку и продажу.

Однако может потребоваться еще несколько лет рыночных испытаний и опыта, чтобы полностью оценить потенциал индикатора вихря. Здесь мы более подробно рассмотрим стратегии вихревой торговли.

Ключевые выводы

Индикатор вихря используется для определения разворотов тренда и подтверждения текущих тенденций с помощью пары колеблющихся линий.
Впервые вихрь был предложен в 2010 году и основан на более ранней работе известного специалиста по маркетингу Дж. Уэллса Уайлдера.
Индикатор вихря лучше всего использовать вместе с другими индикаторами для выявления тенденций и закономерностей, а также для поддержки сигналов разворота.

Что такое индикатор Vortex?

Индикатор вихря строит две колеблющиеся линии: одну для определения движения положительного тренда, а другую – для определения отрицательного движения цены. Кресты между линиями вызывают сигналы на покупку и продажу, которые предназначены для захвата наиболее динамичных тенденций, будь то повышение или понижение. Для индикатора нет нейтральной настройки, которая всегда будет создавать бычий или медвежий настрой. Вы можете найти полные расчеты индикатора вихря здесь.

Индикатор строится вокруг максимумов и минимумов последних двух дней или периодов. Расстояние от текущего максимума до предыдущего минимума означает движение положительного тренда, а расстояние между текущим минимумом и предыдущим максимумом означает движение отрицательного тренда. Сильно положительное или отрицательное движение тренда будет показывать большую длину между двумя числами, в то время как более слабое положительное или отрицательное движение тренда будет иметь меньшую длину.

Показания обычно регистрируются в течение 14 последовательных периодов (хотя техник может выбрать любую длину), а затем корректируются с использованием истинного диапазона Дж. Уэллса Уайлдера. Результаты отображаются в виде непрерывных линий под ценовыми барами, а пересечения сравниваются с другими индикаторами, следующими за трендом, для получения достоверных торговых сигналов. Трейдеры могут использовать индикатор вихря в качестве автономного генератора сигналов, но имейте в виду, что он уязвим для значительных быстрых разворотов и ложных сигналов на перегруженных или смешанных рынках.

Синергия с другими индикаторами

Настройка индикатора завихрения на более длительные периоды снизит частоту быстрых разворотов, но сгенерирует отложенные положительные или отрицательные пересечения. С другой стороны, сокращение длины вызовет множество пересечений, которые не приведут к значительному движению тренда. Как правило, ценные бумаги с высоким бета лучше реагируют на краткосрочные настройки, в то время как медленно движущиеся ценные бумаги лучше реагируют на долгосрочные настройки.

Вы можете повысить надежность индикатора, сравнивая сигналы индикатора Vortex с другими инструментами отслеживания тренда. Базовая математика показывает много общего со средним индексом направленности Уайлдера (ADX), индикатором отрицательного направления (-DI) и индикатором положительного направления (+ DI).

Эти вычисления сводятся к трем линиям, запускающим сложные пересечения. В отличие от индикатора вихря, система Уайлдера может выдавать нейтральные показания, которые говорят трейдерам стоять на месте или избегать риска.

Анализ расхождения конвергенции скользящих средних (MACD) идеально подходит для индикатора вихря. Его конструкция с тремя скользящими средними снижает ложные показания, вызванные несколькими индикаторами, которые фиксируют одни и те же ошибочные данные. При построении графика с гистограммами индикатор генерирует на удивление мало ложных сигналов, что делает его идеальным партнером для более шумного и склонного к быстрым ударам вихревого индикатора.

Синергетические торговые стратегии используют простой процесс, который ищет симпатические сигналы покупки или продажи в вихревых индикаторах, а также в других индикаторах, прежде чем вкладывать капитал. Проблема возникает в двух формах: во-первых, должны быть значительные различия в источниках данных, чтобы избежать тиражирования некорректной информации, а во-вторых, периоды индикаторов нуждаются в экспериментировании и точной настройке, чтобы сосредоточиться на предполагаемом периоде хранения, будь то краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный..

Этот последний шаг оттачивания периодов индикатора жизненно важен, потому что тренды демонстрируют независимость от временных рамок, позволяя развиваться множеству восходящих и нисходящих трендов в разных временных сегментах одной и той же ценной бумаги. Такое фрактальное поведение будет давать ложные показания, если индикатор вихря смотрит на один сегмент трендовой активности, а второй индикатор смотрит на второй сегмент. Трейдеры могут преодолеть этот недостаток методом проб и ошибок, наблюдая за тем, как пары индикаторов взаимодействуют на различных инструментах и в разные периоды времени. В частности, с MACD часто лучше оставить настройки в покое и вместо этого настроить периоды индикатора вихря.

Торговая стратегия индикатора Vortex

В статье 2010 года, в которой был представлен индикатор вихря, авторы Ботес и Сипман описали торговую стратегию индикатора вихря, предназначенную для фильтрации и ограничения ложных сигналов. Экстремальный максимум или минимум в день бычьего или медвежьего пересечения становится предполагаемой ценой входа, длинной или короткой. Эти уровни могут не быть достигнуты в день сигнала, вызывая при необходимости действующий до отмены ордер на покупку или продажу, который остается в силе в течение нескольких сессий.

Если позиционируется во время пересечения, крайний максимум или минимум становится уровнем остановки и обратного действия. В этой стратегии короткая продажа будет покрыта и обращена в длинную сторону, когда цена вернется к экстремальному максимуму после положительного пересечения, в то время как длинная позиция будет продана и преобразована в короткую продажу после того, как цена вернется к экстремальному минимуму после отрицательный кроссовер.

Они также рекомендуют комбинировать эти фильтры входа с другими методами управления рисками, включая трейлинг стопы и стопы защиты прибыли . Эти защитные меры снижают вероятность ложных сигналов, одновременно увеличивая прибыль от основного тренда, даже если он не набирает значительный импульс. Однако этот подход не учитывает длину периода, которая будет запускать волны ложных сигналов, пока они не будут настроены на заранее определенный период удержания, а затем тщательно протестированы на исторических данных.

Пример 1: Microsoft

Воспользуемся историческими данными Microsoft Corporation ( узкий диапазон. Это побудило трейдеров ожидать прибыльного прорыва.

17 марта цена вернулась в идеальное время, пересекла прорыв и поднялась до более низких 40 долларов. Индикатор перешел в сторону продажи 10 апреля, позволив прибыльный выход, который упустил значительную часть роста.

MACD и трейлинг-стоп помогают в управлении торговлей и предлагают открыть длинную позицию на день позже сигнала на покупку индикатора вихря. Они также подали сигнал на продажу четырьмя днями ранее, поддерживая более прибыльный выход. Между тем, скользящий стоп, установленный на линии прорыва 31 марта около 41 доллара за акцию, сработал бы, когда ценные бумаги распродались 4 апреля, захватив еще большую долю четырехточечного восходящего тренда.

Индикатор Vortex и ценовые модели

Индикатор вихря также хорошо работает в сочетании с классическим анализом ценовых моделей для распознавания законных тенденций, отфильтровывая ложные сигналы и другие механизмы, связанные с диапазоном. Теоретически эта комбинация должна генерировать наиболее надежные сигналы на покупку и продажу в двух точках перегиба:

Когда развитый торговый диапазон настроен на прорыв или пробой.
Когда трендовый рынок теряет импульс или достигает значительного барьера, который способствует переходу в новый торговый диапазон.

Каталог хорошо известных паттернов диапазона, включая флаги, прямоугольники и треугольники, дает преимущества этому подходу, потому что естественные уровни пробоя и пробоя были полностью деконструированы, что позволяет трейдеру сосредоточиться на индикаторе вихря в то время, когда ценовые тесты поддерживают или сопротивление. Сила и устойчивость тренда могут быть дополнительно измерены для конвергенции цикла с помощью стохастика, установленного на 5,3,3 или другого индикатора относительной силы.

Пример 2: American Airlines

В период с декабря 2014 года по май 2015 года компания American Airlines Group Inc. ( модель двойной вершины, а затем перешла в сильный нисходящий тренд. Индикатор вихря подает сигнал на короткие продажи за восемь сессий до технического сбоя, поощряя ранние короткие продажи в пределах торгового диапазона. Кроссовер также хорошо работает в качестве вторичного индикатора для трейдеров, которые стремятся увеличить шансы в свою пользу.

Шесть недель спустя пришел короткий сигнал прикрытия индикатора вихря, установив прибыльный выход около 40 долларов за акцию.

Индикатор вихря во многом опирается на более ранние работы Дж. Уэллса Уайлдера, создателя нескольких важных технических индикаторов. Индикатор вихря основан на сигнальном механизме для новых и ускоряющихся восходящих и нисходящих трендов. Как и индикаторы Уайлдера, индикатор вихря лучше всего работает в сочетании с другими системами следования за трендом и анализом классических ценовых моделей.

Баланс сил, а вернее всего кардинальное его изменение является главным двигателем движения цены любого торгового актива. Конечно, рынок представлен абсолютно разными интересами, ведь тут есть как спекулянты, коими являются трейдеры, так и обыкновенные банкиры, которые скупают валюту для того, чтобы обеспечить свои банковские продукты. Так или иначе, интересов может быть сотни, но все его участники делают лишь одно из двух действий – покупают или продают.

Когда продавцов становится очень много, а желающих купить наоборот мало происходит перекос, и цена начинает падать. Закон спроса и предложения здесь работает ровно также как и в реальной жизни. Поэтому, будучи трейдерами, почему бы вам ни сосредоточится над тем, чтобы проанализировать, как могут вести себя продавцы и покупатели, а не на сложной экономической теории. Ведь зная перекос сил, вы запросто повысите свои шансы на успех!

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

Собственно за похожей логикой действовали разработчики, когда создали индикатор Vortex Indicator. А в нашей статье вы узнаете, что это за инструмент, а самое главное как использовать его с максимальной выгодой в своих целях.

p, blockquote 2,0,1,0,0 -->

Знакомство с Vortex Indicato

Индикатор Vortex Indicator – это инструмент позволяющий зафиксировать изменение тренда практически в самом начале его зарождения. Стоит отметить, что представленные им две кривые являются визуальным отображением действий покупателей и продавцов на рынке, а для своего расчета он задействует измерение тикового объема, а также изменение минимумов и максимумов.

Кстати, несмотря на то, что это сильнейший трендовый инструмент, его исполнение и принцип действия схож с осцилляторами. На практике же он способен находить малейшие отклонения цены от тренда, а именно давать точку входа на его изменение либо на появление внушительного отката. Может быть задействован во многих стратегиях торговли предполагающие поиск точки входа на изменение тренда, поэтому пользуется спросом не только на валютном рынке, но и в анализе акций или любых других базовых активов.

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

Как и где скачать Vortex индикатор

Известность в узких кругах профессиональных трейдеров, инвесторов, аналитиков Vortex обрел в конце 2010 года. Этому событию послужила публикация с описанием алгоритма в одном из самых авторитетных, на то время журналов по техническому анализу под названием Technical Analysis of Stocks & Commodities.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

С тех пор этот инструмент программировался под всевозможные платформы мира, начиная от самой популярной для валютного рынка MT4 и заканчивая не менее популярной QUIK для фондового рынка. Поэтому Vortex индикатор скачать не составляет труда ни для кого. А для вас мы подготовили быструю ссылку в конце статьи, перейдя по которой вы попадете на скачивание файла под Meta Trader 4.

Итак, сперва потребуется скачать Vortex индикатор , после чего приступить к его установке. Алгоритм установки одинаков для всех индикаторов, поэтому после скачивания выполняется самое обыкновенное перемещение файла в папку Indicators. Когда вы это сделаете и перезапустите платформу после нанесения индикатора на график торгового актива вы получите следующий вид:

p, blockquote 5,1,0,0,0 -->

Настройки и оптимизация Vortex

Если вы взгляните на внешний вид индикатора, скорее всего вы увидите огромное сходство с ADX, где присутствует также две линии отвечающие за бычий и медвежий тренд. В нашем же случае вы можете наблюдать линии с названием Plus VI и Minus VI. Первая линия демонстрирует нам динамику изменения локальных максимумов, а вторая локальных минимумов. Выполняется это все за период в барах или свечах.

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Оптимизации или совершенствованию в настройках подпадает лишь одна переменная – VI Length. С ее помощью можно уменьшать или увеличивать исторический отрезок расчета. Таким образом, вы сможете подстроить его на тот тип тренда, его масштабы, в поисках которого вы заинтересованы. Также не стоит забывать о графической части, так как вы с легкостью можете менять цвет и толщину линий.

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Как использовать индикатор Vortex Indicator в торговле

Сигналы, которые генерирует индикатор могут быть использованы вами в двух целях, а именно для оценки текущего тренда с встраиванием инструмента для фильтрации ложных сигналов, либо для поиска точки входа на изменение тренда.
В первом случае достаточно оценить, как расположились Plus VI и Minus VI относительно друг друга.

p, blockquote 8,0,0,1,0 -->

Например, если зеленая Plus VI находится над красной – тренд восходящий. А если Plus VI окажется под красной линией – тренд медвежий. Однако еще важно смотреть на расстояние, на которое линии отдалились друг от друга. Чем они дальше друг от друга – тем тренд более сильный и устойчивый.

Во втором случае необходимо улавливать момент пересечения этих линий. Таким образом, когда красная пересекает зеленую снизу вверх – продаем, а если зеленая линия пересекает красную снизу вверх – открываем покупки. Кстати, действовать можно только после формирования свечи ее закрытием.

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Vortex даже теоретически не рассматривает возможность появления флета, так как в основе его измерений лежат локальные экстремумы и их динамика изменения. Поэтому, несмотря на то, что индикатор трендовый будет нелишним прикрутить к нему фильтр.

Любой инструмент теханализа должен быть максимально надежным и генерировать максимально достоверные торговые сигналы. Помимо этих требований, эффективный аналитический техинструмент должен обладать оптимальной чувствительностью, а его сигналы должны появляться с минимальным запаздыванием. Именно на реализацию описанных свойств и направлена разработка Э. Ботеса и Д. Зипмана – индикатор Vortex Indicator, реализующий алгоритм вычисления направленного движения, созданный Дж. Уайлдером.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

При таком подходе, позитивное (негативное) значение индикатор направленного движения является частью ценового бара, находящейся выше High-цены (ниже Low-цены) предыдущего бара. То значение из этих двух, которое меньше по абсолютной величине, принимается за нулевой уровень, а вторая величина применяется для идентификации силы текущего направления рыночной динамики (нисходящей или восходящей). Если текущий бар внутренний (по сравнению с предыдущим баром, его High-цена располагается ниже, а Low-цена – выше), то нулевой уровень силы присваивается обоим направлениям рыночной динамики.

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

В классическом виде результаты расчета индикатора направленного движения представлены в виде двух числовых столбцов, один из которых обозначает силу восходящей, а другой – нисходящей рыночной динамики. Дополнительно проводится постолбцовое скользящее суммирование членов нескольких последовательных строк, что обеспечивает гораздо более точное определение тренда. Количество суммируемых строк в классическом индикаторе составляет 14, 21 или 55. В результате и получаются две последовательности из нулей, положительных и отрицательных чисел, которые при графическом построении образуют две кривые, пересекающиеся при смене рыночной тенденции и расходящиеся при выраженном тренде (чем больше расхождение, тем сильнее тренд).

Принцип работы индикатора Vortex Indicator

Его алгоритмическая часть осуществляет обработку последовательности цен, в результате которой обнаруживаются неочевидные закономерности ценовой динамики. Полученная информация служит вспомогательным инструментом при принятии трейдером торговых решений в рамках применяемой торговой стратегии.

p, blockquote 5,0,1,0,0 -->

На первом этапе рассчитываются силы восходящего и нисходящего тренда. Для этого вычисляются разности между текущим максимумом и предыдущим минимумом (сила восходящего тренда) и текущим минимумом и предыдущим максимумом (сила нисходящего тренда). Чем больше получается конкретная разность, тем сильнее соответствующий тренд.

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

На втором этапе рассчитанные силы суммируются с периодом, заданным в настройках индикатора. При этом значения для восходящего и нисходящего трендов суммируются отдельно.

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

На третьем этапе определяется истинный диапазон рыночной динамики, количественно оценивающий волатильность котировки. Ее расчет осуществляется с использованием:

минимума текущей свечи;
максимума текущей свечи;
Close-цены предыдущей свечи.

На четвертом этапе полученные на втором этапе числовые последовательности делятся на значение истинного диапазона.

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,1,0,0,0 -->

Таким образом, индикатор Vortex Indicator отображает силу трендов с поправкой на рыночную волатильность. На графике полученные числовые последовательности имеют вид кривых, колеблющихся вокруг уровня 1.

Трактовка сигналов индикатора Vortex Indicator

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Основные сигналы представляются собой положение кривых относительно друг друга или уровня 1 (рис. 1):

если кривая силы восходящего тренда (зеленая) расположена над кривой силы нисходящего тренда (красная), то сформировалась тенденция роста котировок;
если кривая силы нисходящего тренда расположена над кривой силы восходящего тренда, то сформировалась тенденция падения котировок;
чем дальше от уровня 1 находятся кривые силы тренда, тем более вероятным является окончание соответствующей тенденции.

Рисунок 1. Кривые индикатора Vortex Indicator.

Соответственно, при пересечении этих кривых являются сигналами на вход в рынок или выход из него:

если кривая силы восходящего тренда пересекает кривую силы нисходящего тренда сверху вниз (снизу вверх), то открывается короткая (длинная) позиция и закрывается длинная (короткая) позиция.

Пример открытия короткой позиции по этому правилу показан на рис. 1. Момент пересечения кривых выделен желтым кружком. Стоит учитывать, что достоверность такого сигнала напрямую зависит от текущей волатильности.

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

А при достижении кривыми экстремальных уровней, можно закрывать открытые в соответствующем направлении позиции. На рис. 1 момент достижения максимума кривой силы нисходящего тренда обозначен розовым кружком. Поэтому в это время целесообразно закрыть короткую позицию, открытую ранее.

p, blockquote 15,0,0,1,0 -->

Как начать использовать Vortex Indicator

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

После применения Vortex Indicator к графику цен под ним формируется подвальное окно, внутри которого и происходит построение описанных ранее кривых.

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

Настройки индикатора Vortex

Рисунок 2. Настроечный параметр индикатора Vortex Indicator.

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Трейдер может менять только один параметр – VI_Lenght (рис. 2). Его значение указывает, с каким периодом будет происходить усреднение силы тренда. По умолчанию оно равно 14-ти (рис. 3, верхнее подвальное окно) и делать его меньше этой величины не рекомендуется, поскольку повышается чувствительность индикатора, и большую часть времени его кривые будут находиться возле уровня 1, пересекаясь между собой множество раз (рис. 1, нижнее подвальное окно). А увеличение периода усреднения приводит к сглаживанию кривых, и снижению чувствительности индикатора к кратковременным ценовым импульсам (рис. 1, среднее подвальное окно).

Рисунок 3. Зависимость относительного положения кривых индикатора Vortex Indicator от периода усреднения.

Таким образом, можно сделать вывод, что повышать период усреднения Vortex Indicator целесообразно лишь трейдерам, использующим долгосрочные торговые стратегии.

Vortex – простейший осциллятор, который пользуется большой популярностью у трейдеров во всем мире. В последнее время он часто применяется на бинарных опционах, так как способен быстро реагировать на изменения текущей рыночной ситуации и давать надежный сигнал для покупки контракта.

Несмотря на то, что появился он еще в 2010 году, инструмент доступен не во всех торговых площадках. Однако, к счастью, это не касается платформы брокера Pocket Option. Здесь данный индикатор вы найдете в списке стандартных советников.

Авторами Vortex стали два швейцарских трейдера, которые использовали его для прогноза валютного рынка. Но, со временем, инструмент постепенно перебрался на бинарные опционы, где уже успел доказать высокую эффективность и надежность своих сигналов.

Внешний вид и настройки индикатора

Внешне советник практически ничем не отличается от большинства осцилляторов. Располагается Vortex в отдельной области под ценовым графиком и состоит из двух сигнальных линий и ключевых уровней.

Вышеупомянутые данные, рассчитанные на отдельном отрезке графика (период), суммируются. Затем выполняется коррекция полученного результата с учетом среднего значения волатильности. В результате, мы можем определить текущее настроение продавцов и покупателей.

К счастью, с появлением интернет-трейдинга и автоматизированных советников, вышеописанные расчеты больше не нужно осуществлять вручную. Достаточно установить индикатор и правильно настроить его параметры.

Как торговать с бинарными опционами с помощью Vortex?

Главным преимуществом данного индикатора является его простота. Сигнал к покупке контракта возникает довольно часто и выражается в пересечении сигнальных линий.

Опцион CALL рекомендуется покупать сразу после того, как зеленая линия пересечет красную снизу-вверх;

Опцион PUT, наоборот, необходимо приобретать, когда красная линия пробила синюю в том же направлении.

Для максимально эффективной работы с индикатором рекомендуется придерживаться следующих правил:

Индикатор Vortex нередко используется в совокупности с другими инструментами. Это позволяет получать, хоть и менее частые, но более точные сигналы. Впрочем, он неплохо показал себя и в одиночку, особенно если активно применять принцип Мартингейла.

Читайте также: